Алгоритм виконання

1. Відкриваємо файл DATA PRACT.gdt у особистій папці;

2. Будуємо логарифмічну специфікацію багатофакторної регресії: Model/Ordinary least squares;

3. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: логарифм змінної Y (I_Y) визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); логарифми змінних , , , (I_X1, I_X2, I_X3, I_X4) визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.

4. У вікні моделі вводимо умову, відповідно до якої перший коефіцієнт рівний нулю: Test/Linear restrictions/у діалоговому вікні вводимо вручну b[2] = 0/OK;

5. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо /Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK.

6. Вставляємо результати моделювання у вигляді таблиці у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Дану таблицю називаємо «Результати тестування «нульової» гіпотези».

7. Після таблиці інтерпретуємо інші коефіцієнти багатофакторної регресії, у тому числі з економічної точки зору, а також коротко характеризуємо коефіцієнт тестової статистики на предмет ймовірності нульової гіпотези.

1. Тестування об’єднаної гіпотези ( )

Постановка завдання: необхідно протестувати об’єднану гіпотезу стосовно однакової сили дії другого та третього коефіцієнтів за допомогою програмного комплексу Gretl та інтерпретувати результати.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Практичне заняття 3.	\|

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.